Aktüerlik · Sigorta Matematiği

Kılavuza göre gerektiğinde mortalite tabloları sınavda verilebilir; kendi tablonu getiremezsin.

Hayır. Annüite, integral ya da istatistiksel dağılım fonksiyonu olan ve programlanabilen makineler yasaktır.

Hayır; 05.11.2026 itibarıyla SEGEM 2027 takvimini yayımlamadı.

Gereken l_x, q_x ya da faiz değerleri soru kökünde verilir; sınavda dağıtılabilecek tabloya dayanmazsın.

Konu ağacında Markov zincirleri, Poisson süreci ve Monte Carlo benzetimi başlıkları var; pilotta bu başlıktan beş soru kabul edildi.

Her hesap adım adım yazıldı, ayrı bir model anahtara bakmadan yeniden çözdü; iki denetçi açıklamayı inceledi.

Hayır; uluslararası aktüerlik kuruluşlarının ve yayınevlerinin soruları kopyalanmaz.

Yaşam ve Ölüm Olasılıkları (Gelecek yaşam süresi T(x), yaşam fonksiyonu s(x) ve l_x tablosu; Yaşama ve ölüm olasılıkları: _t p_x, _t q_x ve ertelenmiş ölüm olasılığı _t|u q_x; Kesirli yaşlarda varsayımlar: düzgün ölüm dağılımı, sabit hazard ve Balducci; Yaşam sürelerinin bağımsızlığı ve çok yaşamlı olasılıklara geçiş (ön hazırlık)), Anlık Ölüm Oranı (Force of Mortality) (μ_x tanımı ve survival fonksiyonu ile ilişkisi; Parametrik ölüm yasaları: De Moivre, Gompertz, Makeham, Weibull; μ_x verilerek olasılık ve yoğunluk hesabı; Kuvvet fonksiyonundan yaşam olasılığı: ∫μ ve integral alma teknikleri), Beklenen Yaşam Süresi (Tam beklenen yaşam süresi e°_x ve kısmi (tamsayı) beklenen yaşam süresi e_x; Beklenen yaşam süresi için özyineleme ve varyans), Seçilmiş Hayat Tabloları (Seçilmiş (select) ve nihai (ultimate) tablolar, seçim süresi; Seçilmiş tablolarda olasılık ve beklenen değer hesapları), Hayat Tablosu Yorumu (Hayat tablosundan olasılık okuma (l_x, d_x, q_x) ve kohort/dönem tabloları; Kohort yaşam dağılımında bağımsız yaşamların toplamı (binom yaklaşımı)). Her denemede 5 soru bu başlıktandır.

Yaşam Durumunda Sigorta (Pure Endowment) (Saf endowment aktüeryal bugünkü değeri nE_x = v^n · _n p_x), Hayat Annüiteleri (Tam hayat annüitesi: dönem başı (ä_x) ve dönem sonu (a_x); Dönemsel (sınırlı süreli) hayat annüitesi ä_x:n|; Hemen başlayan ve ertelenmiş hayat annüitesi; Sabit ve değişken (artan/azalan) hayat annüiteleri; Yılda m kez ödemeli hayat annüiteleri ve yaklaşık formüller; Sürekli hayat annüitesi ā_x; Hayat annüitelerinin varyansı ve toplam portföy yaklaşımı; Hayat annüitelerinde özyineleme: ä_x = 1 + v p_x ä_(x+1)), Hayat Sigortaları (Tam hayat sigortası A_x: ölüm yılı sonunda ödenen ve ölüm anında ödenen; Dönemsel hayat sigortası A¹_x:n| ve ertelenmiş hayat sigortası; Karma (endowment) sigorta A_x:n|; Değişken teminatlı sigortalar: artan ve azalan (IA, DA); Sigorta ve annüite ilişkisi A_x = 1 − d·ä_x ve varyans hesapları; Ödeme ölüm yılı sonunda ve ölüm anında olan sigortaların ilişkisi (UDD); Hayat sigortalarında ödemenin yıl içi zamanlaması (m. dönem ve sürekli ödeme karşılaştırması)). Bir denemenin 6 sorusu buradan.

Primler (Eşdeğerlik ilkesi ve net prim hesabı; Yıllık prim, yılda m kez ödemeli prim ve prim ödeme süresi kısa sigortalar; Prim hesabında masraf yüklemeleri ve gross (brüt) prim), Sigorta ve Annüite Net Prim Rezervleri (İleriye doğru (prospektif) rezerv yöntemi; Geriye doğru (retrospektif) rezerv yöntemi ve eşdeğerliği; Rezerv için özyineleme (Fackler) ve hesap kolaylaştırmaları; Fackler tipi rezerv özyinelemesinde tazminat ve prim akışı (kâr kaynağı)), İştira ve Tenzil Değerleri (İştira (cayma) değeri ve masraf düşümü; Tenzil (ödenmiş sigorta) ve uzatılmış sigorta değerleri), Çok Başlı Sigortalar (Bileşik hayat (joint life) durumu ve olasılıkları; Son yaşayan durumu (last survivor) ve olasılıkları; Koşula bağlı yaşam olasılıkları ve koşula bağlı (contingent) sigortalar; Reversionary annüiteler ve çok başlı annüiteler), Çoklu Azalım (Multiple Decrement) Modelleri ve Uygulamaları (Kesikli çoklu azalım modeli: ortak azalım olasılıkları; Sürekli çoklu azalım modeli: kuvvet fonksiyonları ve bağımsız (tekil) azalım tabloları; Çoklu azalım modellerinin emeklilik, maluliyet ve iptal uygulamaları), Özyineleme (Recursive) Eşitlikleri (Hayat sigortası ve annüite değerlerinde özyineleme eşitlikleri). Denemelerdeki yeri: 6 soru.

Sigortacılıkta Fayda Kuramı (Fayda fonksiyonları; Jensen eşitsizliği ve beklenen fayda ile kesinlik eşdeğeri; Optimal sigorta (tam teminat ve muafiyet) ve primin üst sınırı; Risk kaçınma ölçüleri (mutlak ve göreli) ve üstel fayda), Prim İlkeleri (Beklenen değer, varyans ve standart sapma prim ilkeleri; Üstel prim ilkesi ve yüzde prim ilkesi; Prim ilkelerinin özellikleri (toplanabilirlik, ölçekleme, maksimum hasar sınırı); Prim ilkelerinin bileşik Poisson toplam hasara uygulanması), Risk Primi (Saf prim: hasar sıklığı ve hasar büyüklüğünün çarpımı; Hasar sıklık oranı ve hasar büyüklüğü tahmini; Exposure ve 1/8, 1/24 sistemleri; Census yöntemi ve kazanılmış exposure hesabı; Risk primine yönelik uygulamalar: sınıflama ve hasar frekansı). Denemede bu başlıktan yaklaşık 5 soru gelir.

Homojen Poisson Süreci (Poisson sürecinin tanımı, bağımsız ve durağan artışlar; Gelişler arası süreler (üstel) ve n. varış zamanı (gama); Poisson sürecinin birleştirilmesi ve ayrıştırılması (thinning)), Homojen Olmayan Poisson Süreci (Şiddet fonksiyonu λ(t) ve ortalama değer fonksiyonu; Homojen olmayan Poisson sürecinde olasılık hesapları; Zaman dönüşümü ile homojen sürece indirgeme), Rastgele Yürüyüş Süreci (Basit rastgele yürüyüşün tanımı, beklenen değer ve varyans; Soğurucu sınırlı rastgele yürüyüş ve yıkım (ruin) olasılığı girişi), Bileşik Poisson Süreci (Bileşik Poisson sürecinin ortalaması ve varyansı; Hasar türüne göre bileşik Poisson ayrışımı; Toplam hasarın momentleri ve moment türeten fonksiyonu; Bileşik Poisson hasar ayrıştırma: büyük/küçük hasarlar), Monte Carlo Benzetim Yöntemleri (Rasgele sayı üretim yöntemleri (doğrusal kongrüans) ve U(0,1) dizileri; Ters dönüşüm yöntemi: sürekli ve kesikli dağılımlar; Kabul-red yöntemi ve verimlilik; Varyans küçültme teknikleri: antitetik ve kontrol değişkeni; Sigortacılık uygulamaları: toplam hasar ve rezerv benzetimi; Benzetim sonuçlarının standart hatası ve gereken benzetim sayısı; Benzetimle yıkım (ruin) olasılığı tahmini (kavramsal); Normal ve Poisson dağılımlarının benzetimi (Box-Muller, ters dönüşüm)). Numaralı denemelerde payı 8 soru.

Rezerv ve çoklu azalım ağır başlıklardır; ilk kez çalışıyorsan üç ay ya da bir yıl mantıklıdır.

Evet; Paketim'den gün ya da yeni süre alınır.

Çıkmaz; tek ödemedir.

Ödeme iyzico üzerinden alınır; fatura ödemeden sonra destek hattından istenir.

Dijital erişim ödemeyle açıldığından iade yapılmaz; süre bitince kapanır.

Kredi kartında 2, 3, 6 ya da 9 taksit, bankana göre.

Evet; uygulama tarayıcıda çalışır, hesap makinen yanında olsun.